祖父马千龄在清朝同治年间，与左宗棠一起联手镇压过甘陕回民起义，为清政府立过功，后来就一直效忠朝廷，颇得信任。
他的父亲马福祥也是一员战将，当时是甘军的主要头目，八国联军入侵北京，他奉命率部入京参战，失利后马福祥率众护驾慈禧、光绪逃亡西安。
他先后就任清政府西宁府镇总兵。
清朝灭亡，又投靠冯玉祥，后投靠蒋介石，历任国民政府委员、北平政治分会委员、蒙藏委员会委员长、青岛市市长、安徽省主席等要职。
马鸿逵就是在这种家庭环境中长大的。
他8岁那年，父亲将他带进西安行宫，见过光绪、慈禧、李莲英等人。因他聪明伶俐，颇得慈禧喜欢。
后入兰州陆军小学学堂学习。
毕业后，在其父的部队任营长。
因为父亲的关系，后来入京给袁世凯、黎元洪当过侍从武官，对统治阶级上层官场的内幕十分了解。
他的升级与父亲有着密切的联系。
1933年他就任宁夏省主席。
从此开始经营他的地盘，成了西北高原的土皇帝。