努奈尔的家居住的时期，他从“四只猫”时代就认识的朋友卡萨热马斯同他住在一起。
卡萨热马斯也许是在蒙马特尔的西班牙艺术家们当中最关心“政治”的，他和极端自由主义运动有来往。1900年，在巴黎的一批西班牙人联名签署了一份请愿书，要求释放在马德里被监禁的西班牙无政府主义者们。我们在此请愿书上毕加索签字的旁边，发现了卡萨热马斯的签字。也许正因为此事，在以后的一段时期内，法国警察怀疑毕加索属于无政府主义运动的成员。尽管他同情无政府主义运动、同情这一运动的某些辩护人——例如弗朗西斯科·费雷尔Francisco Ferrer(1859—1909)，西班牙革命者、教育家和出版商，无政府主义者、反教权主义者。，但他并没有参加这一运动。后来的事实证明这种怀疑是错误的，没有充分根据。然而，1909年费雷尔被处决的确激起了他极大的愤慨与反感。
卡萨热马斯不仅热爱政治，而且十分敏感、脆弱和多情。他爱上了一个在蒙马特尔为画家做模特儿的年轻姑娘热尔梅娜，但他只是一厢情愿。求婚失败后，他决心自杀，以求解脱。为了改变其思想，毕加索将他送回西班牙。接着，他重新回到法国。回来的当天晚上，他请了几个朋友在克里西大街的一家餐馆共进晚餐，热尔梅娜也在被邀请者之列。卡萨热马斯向大家宣布说他将永远地离开法国，回西班牙去。热尔梅娜也不反对。画家多次向她建议同他结婚，但姑娘总是耸耸肩膀，不置可否。卡萨热马斯不耐烦了，从衣袋中拔出手枪，朝热尔梅娜开了枪，但未击中，于是他向自己的太阳穴开了一枪。
朋友的死对毕加索震动极大，他画了数幅画表现这一惨剧，其中《卡萨热马斯之死》(1901)(图4)和《灵柩中的卡萨热马斯》(1901)最为著名。《留发髻的女人》(图5)中那冷酷的目光与紧闭的嘴唇，形象逼真地反映出了卡萨热马斯死后热尔梅娜的神情。
卡萨热马斯的死成为毕加索创作的转折点。在这之前，他以图鲁兹·劳特累克风格绘画，他十分欣赏他在“四只猫”酒馆中发现的这位艺术家。毕加索选择的无论人物还是主题都是这位长者认可的，使用的颜色均为人民大众喜爱的鲜亮色彩。1900年作的《加莱特风车》便是一例。自从朋友不幸离开人世之后，他逐渐抛弃了这一风格，其作品侧重反映的是悲惨的事件和凄凉的内心世界。这样的风格与当时在蒙马特尔的那一帮西班牙人生活的贫困窘迫、心情的忧郁寡欢相吻合。这就是毕加索创作史上的“蓝色时期”。
这个时期的作品反映出画家刚到巴黎的那个阶段，精神生活十分贫乏，心情既悲伤又苦恼。他多次赴圣拉扎尔的女子监狱探视那里的犯人，因此在他的作品当中常常出现女犯人。这充分表明，毕加索在那个时期对当时社会生活中呈现出的悲惨与痛苦比较感兴趣。
蓝色既符合画家对当时社会现实的悲观看法，也符合他当时的工作条件——在夜深人静之时，单独一人封闭在画室内，在昏暗的煤油灯下从事创作。
他和朋友们一样，经常向自己提出以下三个问题：如何生活?如何绘画?如何饱腹?
他们中最富裕的要算雕塑家帕克·杜里奥了。帕克·杜里奥曾经是高更的学生，同时也是他的朋友。他拥有在波利尼西亚群岛马尔吉丝岛流亡者的一些素描画、水彩画和15幅油画。正是他介绍毕加索结识了高更。帕克经常留朋友在他家住宿、吃饭。别人不来，他就出去与他们聚会。他常常在毕加索的门前放一块面包或一盒沙丁鱼罐头。他最割舍不下的就是朋友，临终前，他留下的最后遗言是：“十分遗憾的是，再也不能和朋友们在一起了。”
从帕克的慷慨中受益最大的并非毕加索，而是一位加泰罗尼亚人——马诺鲁。此人黑头发、黑眼睛，虽穷困，但十分忠诚，遇事办法多，很乐观，机灵活泼得像个孩子。只有他同毕加索讲加泰罗尼亚语。马诺鲁爱好雕塑，但由于缺乏胶泥和其他必要材料不能从事雕塑，才被迫从事绘画。人们很佩服他的勇气，因为没有人买他的画，但他仍然坚持不懈地画。他三天两头吃不上饭，哪里能睡就睡哪里，见到什么就偷什么。
一年夏天，帕克把自己的房子借给马诺鲁住。当帕克外出几个星期后回来时，雕塑家强装笑脸迎接他归来，把钥匙还给帕克之后，悻然离去。帕克在屋里转了一圈，一切都未变，惟独高更的画全部不翼而飞了。无疑，马诺鲁把它们全部卖给了沃拉尔德Ambroise Vollard(1868—1939)，法国画商、收藏家、法国艺术出版商。。
一天，毕加索对他的朋友说：
“你呀，将来上刑场，都没有人能够处决你。”
“为什么?”
“因为你太逗人，他们会乐死的!”
他简直成了不劳而获、玩着混吃混喝的大师，他掌握着一整套炉火纯青的专门技术。他天天在做弥撒的圣地演练其手艺。来巴黎后，他首先参观的就是教堂。他以做弥撒者的身份小心翼翼地做出不知该往哪里