为发起成立了一个企业家治沙组织阿拉善SEE生态协会，成为中央电视台年度经济人物社会公益奖候选人。对候选人进行介绍的说明说：“2003年10月的一天，刘晓光巧陷内蒙古阿拉善盟，当听说这里是沙尘暴源头地之一时，他跪倒在腾格里茫茫的沙海中，一股强烈的责任感直冲内心”。
另一个说法是，一个中国民营企业家宋军在阿拉善月亮湖有一个旅游基地。2004年的雅布力企业家论坛之后，宋军组织了11个西部感兴趣的企业家到阿拉善聚会，其中包括刘晓光、王石、张朝阳。这个沙尘暴源头的沙漠，正在以每年1000平方公里、20米的速度向北京推进，感慨之余，这些商人们想到，为什么不能组织一批做企业的人来治理这片沙漠？众人轰然称好。刘晓光则是其中最认真的一个。后来，加入阿拉善SEE生态协会的102个企业家中，有很多人称都是被刘晓光电话拉进来的：每年10万治沙费用并不算多，刘晓光的面子也不仅仅值这么多钱——章程中如是规定：凡是认同并遵守SEE章程并向SEE缴纳会费现金十万元人民币以上的自然人、法人或其它组织，即可取得一年的理事会员资格；而一次性或累计缴纳会费达一百万元人民币可成为终身理事会员。
2004年6月5日，上百名中国企业家在腾格里沙漠一起成立了阿拉善SEE生态协会，它称自己是中国首家以社会（Society）责任为己任，以企业家（Entrepreneur）为主体，以保护地球生态（Ecology）为实践目标的NGO（非政府组织）公益机构。80位发起人当中囊括了当下中国最活跃的商人，诸如刘晓光、田溯宁、陈东升、王石、冯军、冯仑、郭广昌、李宁、潘石屹、马蔚华。这80位发起人承诺，将“连续十年，每年投资10万元人民币，以减缓阿拉善的沙尘暴为起点，致力于保护中国的生态环境，促进人与自然的和谐，促进人与社会的和谐，促进人与人的和谐”。
记者们更感兴趣的是，这些平日在自己公司里做惯老大的商人们，能不能坐下来平等协商一件事情。结果，就出现了关于这个组织的形形色色的有趣描述。每人每年出10万块的“小钱”，是为了让企业家们起点上就平等起来，“你刘晓光旗下有两百个企业，但你钱有张朝阳多吗”；接下来大家无论公司大小，个人财富多寡，平等交涉协商，共同治沙。
开始选举执行理事会时，主持人拿出了一份筹备组商量好的十五人候选名单，而且内定了首任会长为刘晓光，让企业家们举手表决，结果万通董事长、地产大亨冯仑站起来就骂：“你们又搞国企那一套！”另外两个地产大亨任志强和张宝全也表示不满，会场内大呼小叫，吵成一片。后来刘晓光回忆说，自己当时就想指着冯仑大喊：冯仑，你到底想干什么。但毕竟不是在首创开会，还是按下火气。结果最终的解决方案只能是重新选举出候选人。
当15名执行理事被选举出来，会长刘晓光也被选举出来之后，主持人请会长发表感言，一看刘晓光从口袋里拿出讲稿，企业家们哄堂大笑，刘晓光则满头大汗。事情还没完，他刚说了一句，“我会领导大家把工作……”身为协会监事的招商银行行长马蔚华马上顶了一句：“你搞错了，连马蔚华也领导，你怎么可以领导监事会，我们是监督你的。”
有一次刘晓光主持执行理事会，结果又忘记了自己不是在首创开会，身份不是决策人而是主持人，开始以领导口吻说：“这事就这么办了”。结果云南红的董事长武克钢站起来大声说，“你他娘以为我是你分公司经理啊！你会不会开会啊！”
后来，2007年任期满了之后，首任会长刘晓光卸任，理事王石发现，强势的刘晓光已经变得对人“笑脸相迎”，“什么都好好好、对对对。”王石的幸灾乐祸没持续多久，他马上被选成了第二任会长。
商人与沙的故事让阿拉善成为媒体的宠儿。阿拉善SEE生态协会也被媒体视为一个模范NGO。因为它的参与者的特殊身份，阿拉善SEE生态协会是在一种民主参与、选举、讨论的情况下运行的，章程和领导者都是民主讨论与选举的产物，而且还有一个极为独立的监督机构。这或许能够让那些在中国成长中已经具备一定影响力的商人学会民主方式，而这能不能成为日后成长的中国社会的一个雏形，媒体记者们热烈地议论着。这已经不仅仅是一个治沙的故事了。